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安卓APP應(yīng)用的開發(fā)，先根據(jù)發(fā)展策略進行定位，規(guī)劃好APP的類型功能，這也更方便估算開發(fā)成本。傳統(tǒng)企業(yè)APP開發(fā)作為一個連接用戶與用戶互動的窗口，幫助企業(yè)在移動端獲得更多流量?！厩能浖恐谱饕豢預(yù)PP，第一步是APP的構(gòu)思，然后就是通過那些構(gòu)思來進行APP的主要功能設(shè)計以及大概界面構(gòu)思和設(shè)計。首先，如果要做一款app，必須要前期進行溝通，初步表明此款app要實現(xiàn)的效果，屬于哪個類型的app。在功能和實現(xiàn)價值基本敲定的情況下，開始進入項目評估階段。這個時候產(chǎn)品經(jīng)理會根據(jù)之前商定的功能進行價格和工期的評估，確立一個初步的項目排期。在系列的前期工作得到客戶認(rèn)可的情況下，簽訂合同正式開始項目。項目開始各個部門就開始項目的碰頭會議，設(shè)計部門開始設(shè)計UI和UE，針對產(chǎn)品開展創(chuàng)意設(shè)計，形成初步的效果圖，經(jīng)過首次客戶的確認(rèn)。在根據(jù)交流的具體結(jié)果進行二次修改，最終與客戶確認(rèn)高保真視覺圖，開始進入研發(fā)階段。經(jīng)過工程師的一段時間研發(fā)，產(chǎn)品基本成型，正式開始測試。測試合格，確認(rèn)沒有bug后與客戶進行溝通，開始驗收。由客戶進行測試，提出修改意見?？蛻趄炇蘸细窈?，開發(fā)者會將app交付客戶，客戶根據(jù)APP預(yù)估的訪問量、用戶數(shù)量等來進行服務(wù)器的選擇，服務(wù)器可以自己購買管理，也可以購買后托管，也可以直接租。服務(wù)器的好壞也直接影響APP用戶體驗的好壞。選定好服務(wù)器以后APP就可以正式上線。

沒有編程基礎(chǔ)的話，可以從編程的入門開始學(xué)，比如basic和pascal，再轉(zhuǎn)c語言，慢慢看看c++，java之類的。java是安卓app開發(fā)的基礎(chǔ)語言,從變量,函數(shù),類,借口的創(chuàng)建和使用,到各類常用api的使用。比較常用的技術(shù)先學(xué)，打好基礎(chǔ)是關(guān)鍵，包括：1、activity生命周期 2、界面開發(fā)技術(shù)3、數(shù)據(jù)存儲技術(shù) 4、網(wǎng)絡(luò)編程。當(dāng)然還可以考慮app外包，如果你的開發(fā)團隊實力不夠，就讓千夏軟件做比較好。

一般APP開發(fā)公司都是可以開發(fā)安卓和ios的?？疾霢PP開發(fā)公司有一些基本的方法：1.根據(jù)項目預(yù)算找公司，如果預(yù)算比較少那就找個小點的公司靠譜，但也至少30人以上的公司，規(guī)模太小了有一定風(fēng)險，這點還是要小心的。如果預(yù)算多就找大點的公司，大公司人多項目多，只要預(yù)算足夠那肯定會用心做好?？傊畠烧哌€是要匹配，如果預(yù)算少找個大公司，那不會重視項目，這也是個很麻煩的問題。2.看以往的案例，案例是一個公司過去實力的一個體現(xiàn)，案例好那就說明公司有一定實力，當(dāng)然先要分清這個案例是他自己開發(fā)的而不是混水摸魚的。一個專業(yè)的IT公司至少有一些拿出手的不錯的案例，如果說基本沒有案例或案例質(zhì)量不過關(guān)，那小心你的項目成為實驗品。3.開發(fā)能力的評估，這需要找專業(yè)人員與對方的技術(shù)人員交流一下，開發(fā)能力是一個公司的軟實力，小公司也有可能很強，大公司也可能有的比較弱，不過這個是可以通過交談看出來的，帶一個有經(jīng)驗的開發(fā)交流一下就可以。商領(lǐng)云不僅可以定制開發(fā)，還可以通過saas+paas系統(tǒng)進行在線制作APP（ios和Android）、小程序、移動網(wǎng)站和微商城。

開發(fā)安卓app的公司有哪些由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，特別是手機移動端的的普及，使得企業(yè)越來越需要開發(fā)自己自己的軟件，但是軟件開發(fā)人才缺口很大，企業(yè)沒有這個技術(shù)實力去開發(fā)自己的軟件，對于中小企業(yè)也不好招人，而這軟件外包開發(fā)公司就可以幫助企業(yè)實現(xiàn)目標(biāo)，這其中魚龍混雜，讓不少想要軟件外包開發(fā)的企業(yè)難以選擇，那么國內(nèi)軟件外包公司排行榜是怎么樣的呢?下面為大家介紹排名靠前的原因軟件開發(fā)公司排行榜1 華盛恒輝互聯(lián)網(wǎng)是個神奇的大網(wǎng)，大數(shù)據(jù)開發(fā)和軟件定制也是一種模式，這里提供最詳細(xì)的報價，如果你真的想做，可以來這里，這個手機的開始數(shù)字是一伍扒中間的是壹壹三三最后的是泗柒泗泗，按照順序組合起來就可以找到，我想說的是，除非你想做或者了解這方面的內(nèi)容，如果只是湊熱鬧的話，就不要來了。軟件開發(fā)公司2 五木恒潤科技有限公司3 平步科技有限公司4 航天信息股份有限公司5 北電網(wǎng)絡(luò)nortel6 北京朗新7 北京科思誠科技有限公司8 北京拓爾思信息技術(shù)有限公司TRS9 互動科技有限公司1、報價適中提供同樣服務(wù)的公司，一家報價高，一家報價適中，毫無疑問大家都會選擇報價適中的商家。因而價格也是涉及到軟件外包公司能否排名靠前的因素之一。2、開發(fā)實力強由于本身具備先進的技術(shù)實力，能夠針對用戶的需求制定出合理完善的解決方案，客戶口碑好，受歡迎程度高，因而開發(fā)實力能使外包服務(wù)商排名遙遙領(lǐng)先。3、服務(wù)流程完整擁有完整服務(wù)流程的外包公司通常不存在著軟件架構(gòu)不合理、平臺管理不善以及開發(fā)人員經(jīng)驗不足等問題，因而在其他條件對等的情況下，軟件外包公司常常能排名靠前。4、良好的服務(wù)態(tài)度一個好的服務(wù)團隊特別注重細(xì)節(jié)服務(wù)，做到每一個細(xì)節(jié)都用心考究，雖然這些并不明顯，但是這才是一個好的團隊的服務(wù)態(tài)度，為了打造最好的用戶體驗。

安卓手機APP軟件開發(fā)公司有很多的，特別是在深圳就有很多軟件開發(fā)外包公司可以開發(fā)，我們公司就是，選擇安卓手機app軟件開發(fā)公司需要注意什么呢？開發(fā)一個像樣的產(chǎn)品，是一個復(fù)雜的過程，它需要經(jīng)過需求——原型——設(shè)計——開發(fā)——測試——在線這樣的一個過程，各個階段的過程不能超出實現(xiàn)的層次。也就是說，當(dāng)需求不明確時，就不可能畫出產(chǎn)品原型;沒有原型和需求文檔，就無法進入接下來的設(shè)計和開發(fā);產(chǎn)品在開發(fā)完成后才能進行測試;如果測試不完整，產(chǎn)品上線時會出現(xiàn)問題。

什么是期權(quán)合約？ 期權(quán)合約是一種賦予權(quán)利而不是義務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化契約,即在某一段 特定時間內(nèi),以期權(quán)合約成交時雙方同意的期權(quán)費,買賣特定價格,特定數(shù)量與 質(zhì)量的相關(guān)產(chǎn)品。 什么是期權(quán)的有效期？ 即期權(quán)合約所規(guī)定的在某一特定的履約日前，期權(quán)購買者可以行使或放棄他所購買的權(quán)利的有效期限。 美式與歐式期權(quán)的差別? 美式與歐式期權(quán)的差別，是根據(jù)期權(quán)執(zhí)行權(quán)利的時間來區(qū)分的（與期權(quán)交易所在地理位置無關(guān)）。美式期權(quán)是期權(quán)合約的買方在期權(quán)合約有效期內(nèi)的任何一個交易日均可執(zhí)行權(quán)利的期權(quán)；歐式期權(quán)則是指期權(quán)合約的買方只有等到合約到期日方可執(zhí)行權(quán)利的期權(quán)。 什么是期權(quán)到期日？ 到期日即是指期權(quán)合約所規(guī)定的，期權(quán)購買者可以實際執(zhí)行該期權(quán)的最后日期。 期權(quán)合約的到期日固定不變，一月份的1.20小麥看漲期權(quán)不會突然變成三月份的1.20小麥看漲期權(quán)，七月份的1.60小麥看跌期權(quán)不會變成五月份的1.60小麥看跌期權(quán)。當(dāng)然，時間每經(jīng)過一天，期權(quán)就愈接近到期日?？墒?，就如同協(xié)定價格一樣，到期日本身是由交易所設(shè)定，不會變動。到期日通常比標(biāo)的期貨合約的最早交割日要早或同時。例如：紐約股票交易所NYSE指數(shù)期貨期權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)普爾S&P指數(shù)期貨期權(quán)都與標(biāo)的期貨合約同一天到期；而國際貨幣市場IMM貨幣期貨期權(quán)的到期日比期貨合約到期日要早兩個交易日；芝加哥商品交易所CBOT的長期國債期貨期權(quán)的到期時間則是比期貨到期月之前的那個月末早至少5個交易日的第一個星期五。 事實上，許多期權(quán)的部位必須持有到到期日，這或許是因為期權(quán)與期貨之間的套利，部位在期貨到期時才能夠沖銷，也可能是期權(quán)的交易商以期貨合約進行避險?；谶@兩個理由，如果期權(quán)合約能夠與期貨合約相互替代，兩者必須同時到期。 什么是套利？ 套利就是專業(yè)的交易員同時買入和賣出相同或者等同的可交易品種以獲得無風(fēng)險利潤的一種行為 什么是被執(zhí)行？ 被執(zhí)行即是指期權(quán)賣方收到期權(quán)買方發(fā)出的執(zhí)行期權(quán)的指令必須按照期權(quán)的執(zhí)行價格賣出（對買權(quán)賣方而言）或者買入（對賣權(quán)賣方而言）一定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)的行為。 [嶵魁禍渞. 2008-07-27 17:23

一、期權(quán)的概念 期權(quán)是一種能在未來特定時間以特定價格買進或賣出一定數(shù)量的特定資產(chǎn)的權(quán)利。 期權(quán)交易是一種權(quán)利的交易。在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方在支付了一筆費用（權(quán)利金）之后，獲得了期權(quán)合約賦予的、在合約規(guī)定時間，按事先確定的價格（執(zhí)行價格）向期權(quán)賣方買進或賣出一定數(shù)量期貨合約的權(quán)利。期權(quán)賣方在收取期權(quán)買方所支付的權(quán)利金之后，在合約規(guī)定時間，只要期權(quán)買方要求行使其權(quán)利，期權(quán)賣方必須無條件地履行期權(quán)合約規(guī)定的義務(wù)。在期貨交易中，買賣雙方擁有有對等的權(quán)利和義務(wù)。與此不同，期權(quán)交易中的買賣雙方權(quán)利和義務(wù)不對等。買方支付權(quán)利金后，有執(zhí)行和不執(zhí)行的權(quán)利而非義務(wù)；賣方收到權(quán)利金，無論市場情況如何不利，一旦買方提出執(zhí)行，則負(fù)有履行期權(quán)合約規(guī)定之義務(wù)而無權(quán)利。 期權(quán)也是一種合同。合同中的條款是已經(jīng)規(guī)范化了的。以小麥期貨期權(quán)為例，對期權(quán)買方來說，一手小麥期貨的買權(quán)通常代表著未來買進一手小麥期貨合約的權(quán)利。一手小麥期貨的賣權(quán)通常代表著未來賣出一手小麥期貨合約的權(quán)利；買權(quán)的賣方負(fù)有依據(jù)期權(quán)合約的條款在將來某一時間以執(zhí)行價格向期權(quán)買方賣出一定數(shù)量小麥期貨合約的義務(wù)。而賣權(quán)的賣方負(fù)有依據(jù)期權(quán)合約的條款在將來某一時間以執(zhí)行價格向期權(quán)買方買進一定數(shù)量小麥期貨合約的義務(wù)。 期權(quán)的價格叫作權(quán)利金。權(quán)利金是指期權(quán)買方為獲得期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而向期權(quán)賣方支付的費用。對期權(quán)買方來說，不論未來小麥期貨的價格變動到什么位置，其可能面臨的最大損失只不過是權(quán)利金而已。期權(quán)的這一特色使交易者獲得了控制投資風(fēng)險的能力。而期權(quán)賣方則從買方那里收取期權(quán)權(quán)利金，作為承擔(dān)市場風(fēng)險的回報。 二、期權(quán)的特點 （一）獨特的損益結(jié)構(gòu) 與股票、期貨等投資工具相比，期權(quán)的與眾不同之處在于其非線性的損益結(jié)構(gòu)。 如圖1-3，對于成本為1800元/噸的期貨多頭部位，價格每上漲一元，部位盈利就增加一元，價格每下跌一元，部位虧損就增加一元。對于期貨空頭部位，則正好相反。 損益 1800 期貨價格 圖1-3 期貨部位損益圖如圖1-4，是執(zhí)行價格為1800元買權(quán)多頭的損益圖。其到期損益圖是條折線而不是一條直線，在執(zhí)行價格的位置發(fā)生折角。如果期貨價格小于期權(quán)執(zhí)行價格，買權(quán)處于虛值狀態(tài)，在到期時沒有價值。買權(quán)的買方將損失全部的權(quán)利金20元，但無論期貨價格跌有多深，買權(quán)的買方的虧損都不會再隨之增加；如果到期期貨價格為1820元，則買權(quán)處于損益平衡狀態(tài)；如果期貨價格大于期權(quán)執(zhí)行價格，此時買權(quán)多頭與期貨多頭部位的性質(zhì)相同，買權(quán)的損益與期貨價格的變化之間開始呈同向變動關(guān)系。 損益 1800 1820 期貨價格 圖1-4 買權(quán)多頭損益圖 正是期權(quán)的非線性的損益結(jié)構(gòu)，才使期權(quán)在風(fēng)險管理、組合投資方面具有了明顯的優(yōu)勢。通過不同期權(quán)、期權(quán)與其他投資工具的組合，投資者可以構(gòu)造出不同風(fēng)險收益狀況的投資組合。 （二）期權(quán)交易的風(fēng)險 期權(quán)交易中，買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不同，使買賣雙方面臨著不同的風(fēng)險狀況。對于期權(quán)交易者來說，買方與賣方部位的均面臨著權(quán)利金不利變化的風(fēng)險。這點與期貨相同，即在權(quán)利金的范圍內(nèi)，如果買的低而賣的高，平倉就能獲利。相反則虧損。與期貨不同的是，期權(quán)多頭的風(fēng)險底線已經(jīng)確定和支付，其風(fēng)險控制在權(quán)利金范圍內(nèi)。期權(quán)空頭持倉的風(fēng)險則存在與期貨部位相同的不確定性。由于期權(quán)賣方收到的權(quán)利金能夠為其提供相應(yīng)的擔(dān)保，從而在價格發(fā)生不利變動時，能夠抵消期權(quán)賣方的部份損失。 雖然期權(quán)買方的風(fēng)險有限，但其虧損的比例卻有可能是100％，有限的虧損加起來就變成了較大的虧損。期權(quán)賣方可以收到權(quán)利金，一旦價格發(fā)生較大的不利變化或者波動率大幅升高，盡管期貨的價格不可能跌至零，也不可能無限上漲，但從資金管理的角度來講，對于許多交易者來說，此時的損失已相當(dāng)于“無限”了。因此，在進行期權(quán)投資之前，投資者一定要全面客觀地認(rèn)識期權(quán)交易的風(fēng)險。 三、期權(quán)與期貨的區(qū)別 （一）買賣雙方的權(quán)利義務(wù) 期貨交易中，買賣雙方具有合約規(guī)定的對等的權(quán)利和義務(wù)。期權(quán)交易中，買方有以合約規(guī)定的價格是否買入或賣出期貨合約的權(quán)利，而賣方則有被動履約的義務(wù)。一旦買方提出執(zhí)行，賣方則必須以履約的方式了結(jié)其期權(quán)部位。 （二）買賣雙方的盈虧結(jié)構(gòu) 期貨交易中，隨著期貨價格的變化，買賣雙方都面臨著無限的盈與虧。期權(quán)交易中，買方潛在盈利是不確定的，但虧損卻是有限的，最大風(fēng)險是確定的;相反，賣方的收益是有限的，潛在的虧損卻是不確定的。 （三）保證金與權(quán)利金 期貨交易中，買賣雙方均要交納交易保證金，但買賣雙方都不必向?qū)Ψ街Ц顿M用。期權(quán)交易中，買方支付權(quán)利金，但不交納保證金。賣方收到權(quán)利金，但要交納保證金。 （四）部位了結(jié)的方式 期貨交易中，投資者可以平倉或進行實物交割的方式了結(jié)期貨交易。期權(quán)交易中，投資者了結(jié)其部位的方式包括三種：平倉、執(zhí)行履約或到期。 （五）合約數(shù)量 期貨交易中，期貨合約只有交割月份的差異，數(shù)量固定而有限。期權(quán)交易中，期權(quán)合約不但有月份的差異，還有執(zhí)行價格、買權(quán)與賣權(quán)的差異。不但如此，隨著期貨價格的波動，還要掛出新的執(zhí)行價格的期權(quán)合約，因此期權(quán)合約的數(shù)量較多。 期權(quán)與期貨各具優(yōu)點與缺點。期權(quán)的好處在于風(fēng)險限制特性，但卻需要投資者付出權(quán)利金成本，只有在標(biāo)的物價格的變動彌補權(quán)利金后才能獲利。但是，期權(quán)的出現(xiàn)，無論是在投資機會或是風(fēng)險管理方面，都給具有不同需求的投資者提供了更加靈活的選擇。 四、為什么交易期權(quán) （一）期權(quán)是一種有效的風(fēng)險管理工具。期權(quán)以期貨合約為標(biāo)的，可以說是衍生品的衍生品。因此，期權(quán)既可以用來為現(xiàn)貨保值，也可以為期貨業(yè)務(wù)進行保值。通過買入期權(quán)，為現(xiàn)貨或期貨進行保值，不會面臨追加保證金的風(fēng)險。通過賣出期權(quán)，可以降低持倉成本或增加部位收益。而不同執(zhí)行價格、不同到期日的期權(quán)的綜合使用，使為不同偏好的保值者提供量體裁衣的保值策略成為可能。 （二）期權(quán)為投資者提供更多的投資機會和投資策略。期貨交易中，只有在價格發(fā)生方向性變化時，市場才有投資的機會。如果價格處于波動較小的盤整期，市場中就缺乏投資的機會。期權(quán)交易中，無論是期貨價格處于牛市、熊市或盤整，均可以為投資者提供獲利的機會。期貨交易只能是基于方向性的。而期權(quán)的交易策略既可以基于期貨價格的變動方向，也可以進行基于期貨價格波動率進行交易。當(dāng)投資者看多波動率時，可以買入跨式（Straddle）、寬跨式(Strangle)等交易組合；相反，如果投資者看空波動率，可以進行上述策略的相反操作。 （三）杠桿作用。期權(quán)可以為投資者提供更大的杠桿作用。特別是到期日較短的虛值期權(quán)。與期貨保證金相比，用較少的權(quán)利金就可以控制同樣數(shù)量的合約。下面以平值期權(quán)為例，與期貨作一比較。 假定：強麥期貨價格為1900元/噸，保證金比例為5%即95元；強麥期權(quán)執(zhí)行價格為1900元/噸，波動率15％，年利率1.98％。不同到期日的買權(quán)理論價值與期貨保證金對比見表1-1。表1-1 期權(quán)與期貨的杠桿作用比較 到期時間 買權(quán)權(quán)利金（元/噸） 占期貨保證金之比 1個月 34 30％ 2個月 49 45％ 3個月 61 60％ 期權(quán)的杠桿作用可以幫助投資者用有限的資金獲取更多的收益。如果市場出現(xiàn)不利變化，投資者可能損失更多的權(quán)利金。因此，投資者要注意，無論期貨還是期權(quán)，杠桿作用都是雙刃劍。